Data forecasting using VAR model

Model vektorovej autoregresie (VAR) sa vyznačuje flexibilitou a jednoduchým používaním týchto modelov pre analýzu viacrozmerných časových radov. Model VAR je prirodzeným rozšírením jednorozmerných autoregresných modelov. Vyznačuje sa účinným opisom dynamického správania sa ekonomických a finančných...

Descrizione completa

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Oštrom, Marek
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	slovacco
Soggetti:	modelovanie ekonometrické modely rady časové prognózy predvídanie kapitál spotreba konečná
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!