Integrácia akciových trhov: DDC MV-GARCH Model
Stanovenie dynamických podmienených korelácií (Dynamic conditional correlation) a zhodnotenie vývoja závislosti medzi skúmanými trhmi.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | , |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Integrácia akciových trhov: DDC MV-GARCH Model
- Analýza vzájomného vzťahu akciových trhov a HDP - Grangerov test kauzality
- Determinanty integrácie akciových trhov krajín V4
- Integrácia akciových trhov: vyspelé trhy a trhy krajín V4 dizertačná práca
- Identifikácia trhových neefektívností na základe makroekonomických veličín
- Multiscale Interdependence Between the Major Agricultural Commodities
- Není krize jako krize