International equity portfolio risk modeling: the case of the NIG model and ordinary copula functions
Riadenie a modelovanie finančných rizík. Skúmanie potenciálneho prínosu Lévyho modelu na báze subordinátov združených pomocou bežných eliptických kopula funkcií pre odhad distribučného vzoru medzinárodných akciových portfólií.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: International equity portfolio risk modeling: the case of the NIG model and ordinary copula functions
- Application of GARCH-Copula Model in Portfolio Optimization
- Komplexný ekonometrický model
- Copula Function in Risk Management
- Portfolio Credit Risk Based on Copulas
- Econometric modelling with time series specification, estimation and testing
- Theoretical approaches for credit risk stress testing within Basel II