International equity portfolio risk modeling: the case of the NIG model and ordinary copula functions
Riadenie a modelovanie finančných rizík. Skúmanie potenciálneho prínosu Lévyho modelu na báze subordinátov združených pomocou bežných eliptických kopula funkcií pre odhad distribučného vzoru medzinárodných akciových portfólií.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: International equity portfolio risk modeling: the case of the NIG model and ordinary copula functions
- Application of GARCH-Copula Model in Portfolio Optimization
- Komplexný ekonometrický model
- Copula Function in Risk Management
- Portfolio Credit Risk Based on Copulas
- Econometric modelling with time series specification, estimation and testing
- Theoretical approaches for credit risk stress testing within Basel II