Porovnanie metód výpočtu VaR a aplikácia váh pre jednotlivé hodnoty metódy historickej simulácie VaR a jej porovnanie so štandardným prístupom
V príspevku sú uvedené a porovnávané jednotlivé spôsoby výpočtu VaR. Nové prístupy a aplikácia logiky metódy RiskMetricsTM na štandardnú metódu historickej simulácie. Vážením jednotlivých vstupných hodnôt podľa ich dátumu bola získaná modifikácia metódy historickej simulácie. Uvedená metóda bola ote...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|