Riadenie trhového rizika pomocou modelu Value at risk (VAR)
Riadenie trhového rizika je v súčasnosti riešené najmä používaním modelu Value et risk (VAR). Napriek výhodám s ľahkou interpretáciou a schopnosťou agregovať výšku aktuálneho trhového rizika do jedného čísla, je s používaním modelu spojených viacero nevýhod. Na čo sa dá VAR používať a kde je potrebn...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Riadenie trhového rizika pomocou modelu Value at risk (VAR)
- Model value at risk (VaR)
- Alternatívne vs. tradičné prístupy k riadeniu trhového rizika – prístup „Čierna labuť" vs. VaR
- SAS Risk Dimensions a analýza trhového rizika
- Value at risk vo finančnom rozhodovaní podniku
- Value at risk <the> new benchmark for managing financial risk
- Value at risk I. Value at risk ako miera rizika, alternatívy, nedostatky a regulačný aspekt