Riadenie trhového rizika pomocou modelu Value at risk (VAR)

Riadenie trhového rizika je v súčasnosti riešené najmä používaním modelu Value et risk (VAR). Napriek výhodám s ľahkou interpretáciou a schopnosťou agregovať výšku aktuálneho trhového rizika do jedného čísla, je s používaním modelu spojených viacero nevýhod. Na čo sa dá VAR používať a kde je potrebn...

ver descrição completa

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Hronec, Miloslav, 1980-
Outros Autores:	Hrvoľová, Božena
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	eslovaco
Assuntos:	riziko finančné financie trh modely rozhodovanie finančné
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!