Effectiveness of portfolio diversification and the dynamic relationship between stock and currency markets in the emerging eastern european and russian markets

Multivariačné GARCH modely - DCC-S (dynamický podmienený korelačný model s prelievaním), hodnota v riziku (pri pokrývaní extrémnych strát), model rozloženia váh podľa časových trendov a test jednotky koreňa (unit root test) aplikované pre odhalenie vzťahov akciových a forexových trhov v ČR, Poľsku,...

ver descrição completa

Na minha lista:
Autor principal: Lee, Yen-Hsien
Outros Autores: Fang, Hao, Su, Wei-Fan
Formato: Capítulo de Livro
Idioma:inglês
Assuntos:
východná Európa
Rusko
trh akciový
trh menový
modely investícií
portfólio
diverzifikácia
model GARCH
Tags: Adicionar Tag
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
Resumo:Multivariačné GARCH modely - DCC-S (dynamický podmienený korelačný model s prelievaním), hodnota v riziku (pri pokrývaní extrémnych strát), model rozloženia váh podľa časových trendov a test jednotky koreňa (unit root test) aplikované pre odhalenie vzťahov akciových a forexových trhov v ČR, Poľsku, Maďarsku a Rusku.

Registos relacionados