Effectiveness of portfolio diversification and the dynamic relationship between stock and currency markets in the emerging eastern european and russian markets

Multivariačné GARCH modely - DCC-S (dynamický podmienený korelačný model s prelievaním), hodnota v riziku (pri pokrývaní extrémnych strát), model rozloženia váh podľa časových trendov a test jednotky koreňa (unit root test) aplikované pre odhalenie vzťahov akciových a forexových trhov v ČR, Poľsku,...

Celý popis

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Lee, Yen-Hsien
Ďalší autori:	Fang, Hao, Su, Wei-Fan
Médium:	Kapitola
Jazyk:	English
Predmet:	východná Európa Rusko trh akciový trh menový modely investícií portfólio diverzifikácia model GARCH
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!