Effectiveness of portfolio diversification and the dynamic relationship between stock and currency markets in the emerging eastern european and russian markets
Multivariačné GARCH modely - DCC-S (dynamický podmienený korelačný model s prelievaním), hodnota v riziku (pri pokrývaní extrémnych strát), model rozloženia váh podľa časových trendov a test jednotky koreňa (unit root test) aplikované pre odhalenie vzťahov akciových a forexových trhov v ČR, Poľsku,...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | , |
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0191282 | ||
| 005 | 20231010120725.4 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a CZ | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Effectiveness of portfolio diversification and the dynamic relationship between stock and currency markets in the emerging eastern european and russian markets |c Yen-Hsien Lee, Hao Fang, Wei-Fan Su |
| 520 | |a Multivariačné GARCH modely - DCC-S (dynamický podmienený korelačný model s prelievaním), hodnota v riziku (pri pokrývaní extrémnych strát), model rozloženia váh podľa časových trendov a test jednotky koreňa (unit root test) aplikované pre odhalenie vzťahov akciových a forexových trhov v ČR, Poľsku, Maďarsku a Rusku. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a východná Európa |
| 610 | 2 | 0 | |a Rusko |
| 610 | 2 | 0 | |a trh akciový |
| 610 | 2 | 0 | |a trh menový |
| 610 | 2 | 0 | |a modely investícií |
| 610 | 2 | 0 | |a portfólio |
| 610 | 2 | 0 | |a diverzifikácia |
| 610 | 2 | 0 | |a model GARCH |
| 100 | 1 | |a Lee, Yen-Hsien | |
| 700 | 1 | |a Fang, Hao | |
| 700 | 1 | |a Su, Wei-Fan | |