Modeling volatility of DAX index using GARCH model

Analýza finančných časových radov, charakteristika ich volatility a prehľad najpoužívanejších modelov časových radov. Aplikácia modelu GARCH v manažmente rizika. Modelovanie volatility na príklade indexu DAX.

Na minha lista:
Autor principal: Štalmach, Matej
Formato: Capítulo de Livro
Idioma:inglês
Assuntos:
indexy burzové
volatilita
modelovanie
model GARCH
rady časové
Tags: Adicionar Tag
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
Resumo:Analýza finančných časových radov, charakteristika ich volatility a prehľad najpoužívanejších modelov časových radov. Aplikácia modelu GARCH v manažmente rizika. Modelovanie volatility na príklade indexu DAX.

Registos relacionados