Modeling volatility of DAX index using GARCH model

Analýza finančných časových radov, charakteristika ich volatility a prehľad najpoužívanejších modelov časových radov. Aplikácia modelu GARCH v manažmente rizika. Modelovanie volatility na príklade indexu DAX.

Salvato in:
Autore principale: Štalmach, Matej
Natura: Capitolo di libro
Lingua:inglese
Soggetti:
indexy burzové
volatilita
modelovanie
model GARCH
rady časové
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0197256
005 20240502073331.6
041 0 |a eng 
044 |a SK 
245 1 0 |a Modeling volatility of DAX index using GARCH model  |c Matej Štalmach 
520 |a Analýza finančných časových radov, charakteristika ich volatility a prehľad najpoužívanejších modelov časových radov. Aplikácia modelu GARCH v manažmente rizika. Modelovanie volatility na príklade indexu DAX. 
610 2 0 |a indexy burzové 
610 2 0 |a volatilita 
610 2 0 |a modelovanie 
610 2 0 |a model GARCH 
610 2 0 |a rady časové 
100 1 |a Štalmach, Matej 

Documenti analoghi