Stock Market Price Indices Modelling by a Small Scale Bayesian VAR: the Case of British FTSE and German DAX Index
Správanie a odozvy vybraných európskych akciových indexov na zmeny hlavných ekonomických determinantov s využitím malého bayesovského modelu vektorovej regresie (BVAR). Vymedzenie, do akej miery sú zmeny hodnôt akciových indexov spôsobené zmenami makroekonomického prostredia. Analýza nemeckého akcio...
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Stock Market Price Indices Modelling by a Small Scale Bayesian VAR: the Case of British FTSE and German DAX Index
- Volatility and correlations in stock markets: the case of US S&P 500, Japan Nikkei 225 and DAX indices
- Modeling VAR of DAX index using Garch model
- Interrelationships between German and Baltic stock markets
- Minimum variance portfolios in the German stock market
- <The> Occurrence of the halloween effect on the American, British, German and Japanese markets
- Evaluation of German-Slovak AI Translation of Stock Market News