Value-at-risk (VAR) Estimation and Backtesting During COVID-19: Empirical Analysis Based on BRICS and US Stock Markets

Value-at-Risk (VaR) je najbežnejším a najpoužívanejším rizikovým meradlom, ktoré podniky, najmä veľké bankové korporácie a spoločnosti investičných bánk, využívajú vo svojich procesoch znižovania rizika. Cieľom tejto štúdie je preskúmať modely odhadu VaR a ich predikčnú schopnosť pomocou série metód...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Shaik, Muneer
Other Authors:	Padmakumari, Lakshmi
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	trh akciový kríza finančná pandémia koronavírus odhady riziko model Value at Risk analýza empirická
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!