HAC estimátor v kontexte priestorovej autokorelácie
V literatúre zaoberajúcou sa priestorovou ekonometriou sa v poslednom období stretávame s problematikou zameranou na heteroskedasticky a autokorelačne konzistentný (HAC) odhad kovariančnej matice. Kelejian a Prucha navrhli neparametrickú procedúru, kde sa uvažuje s nenulovými kovarianciami a nekonšt...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: HAC estimátor v kontexte priestorovej autokorelácie
- Úvod do analýzy priestorovej autokorelácie s programovacím jazykom R
- Možnosti využitia priestorovej autokorelácie v kontexte demogeografickej regionalizácie
- Analýza prepojenosti burzových trhov: modely priestorovej autokorelácie
- Spatial Panel Data Models and Estimation Possibilities in R
- Modely a metódy priestorovej ekonometrie habilitačná práca
- Modely priestorovej ekonometrie - model SAR a model SEM