HAC estimátor v kontexte priestorovej autokorelácie

V literatúre zaoberajúcou sa priestorovou ekonometriou sa v poslednom období stretávame s problematikou zameranou na heteroskedasticky a autokorelačne konzistentný (HAC) odhad kovariančnej matice. Kelejian a Prucha navrhli neparametrickú procedúru, kde sa uvažuje s nenulovými kovarianciami a nekonšt...

Full description

Saved in:
Main Author: Furková, Andrea, 1975-
Format: Book Chapter
Language:Slovak
Subjects:
modely
modelovanie
ekonometria
korelácia
matice
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000nla a2200000 4500
001 0233510
005 20240502073807.7
041 0 |a slo 
044 |a SK 
245 1 0 |a HAC estimátor v kontexte priestorovej autokorelácie  |c Andrea Furková 
520 |a V literatúre zaoberajúcou sa priestorovou ekonometriou sa v poslednom období stretávame s problematikou zameranou na heteroskedasticky a autokorelačne konzistentný (HAC) odhad kovariančnej matice. Kelejian a Prucha navrhli neparametrickú procedúru, kde sa uvažuje s nenulovými kovarianciami a nekonštantným rozptylom náhodných porúch medzi priestorovými jednotkami. Ktoré priestorové jednotky sú korelované v prípade priestorového HAC estimátora, je determinované kernel funkciou hustoty a jej prahovou hodnotou. V tomto príspevku sa autorka venuje špecifikám HAC estimátora v kontexte priestorovej autokorelácie navrhnutého Kelejianom a Pruchom. 
610 2 0 |a modely 
610 2 0 |a modelovanie 
610 2 0 |a ekonometria 
610 2 0 |a korelácia 
610 2 0 |a matice 
100 1 |a Furková, Andrea, 1975- 

Similar Items