HAC estimátor v kontexte priestorovej autokorelácie
V literatúre zaoberajúcou sa priestorovou ekonometriou sa v poslednom období stretávame s problematikou zameranou na heteroskedasticky a autokorelačne konzistentný (HAC) odhad kovariančnej matice. Kelejian a Prucha navrhli neparametrickú procedúru, kde sa uvažuje s nenulovými kovarianciami a nekonšt...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
| Zusammenfassung: | V literatúre zaoberajúcou sa priestorovou ekonometriou sa v poslednom období stretávame s problematikou zameranou na heteroskedasticky a autokorelačne konzistentný (HAC) odhad kovariančnej matice. Kelejian a Prucha navrhli neparametrickú procedúru, kde sa uvažuje s nenulovými kovarianciami a nekonštantným rozptylom náhodných porúch medzi priestorovými jednotkami. Ktoré priestorové jednotky sú korelované v prípade priestorového HAC estimátora, je determinované kernel funkciou hustoty a jej prahovou hodnotou. V tomto príspevku sa autorka venuje špecifikám HAC estimátora v kontexte priestorovej autokorelácie navrhnutého Kelejianom a Pruchom. |
|---|