Financial Modeling Under Non-Gaussian Distributions
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | , |
| Format: | Buch |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
London
Springer-Verlag
2010
|
| Schriftenreihe: | Springer Finance
|
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Financial Modeling Under Non-Gaussian Distributions
- <The> Efficiency of GARCH Models in Realizing Value at Risk Estimates
- Miera neistoty a vplyv spôsobov jej merania na výsledky modelovania value at risk
- Modeling volatility of DAX index using GARCH model
- Estimation and performance assessment of Value-at-Risk and expected shortfall based on long-memory GARCH-class models
- Modeling VAR of DAX index using Garch model
- VaR and dynamic risk measures