Dependence Structure of Volatility and Illiquidity on Vienna and Warsaw Stock Exchanges

Výsledky skúmania vzťahu medzi nelikviditou a realizovanou volatilitou akcií kótovaných na Varšavskej a Viedenskej burze cenných papierov.

Saved in:
Main Author: Gurgul, Henryk
Other Authors: Syrek, Robert
Format: Book Chapter
Language:English
Subjects:
volatilita
trh burzový
trh finančný
model GARCH
analýza ekonometrická
likvidita
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0257679
005 20221104111422.0
041 0 |a eng 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Dependence Structure of Volatility and Illiquidity on Vienna and Warsaw Stock Exchanges  |c Henryk Gurgul, Robert Syrek 
520 |a Výsledky skúmania vzťahu medzi nelikviditou a realizovanou volatilitou akcií kótovaných na Varšavskej a Viedenskej burze cenných papierov. 
610 2 0 |a volatilita 
610 2 0 |a trh burzový 
610 2 0 |a trh finančný 
610 2 0 |a model GARCH 
610 2 0 |a analýza ekonometrická 
610 2 0 |a likvidita 
100 1 |a Gurgul, Henryk 
700 1 |a Syrek, Robert 

Similar Items