Dependence Structure of Volatility and Illiquidity on Vienna and Warsaw Stock Exchanges

Výsledky skúmania vzťahu medzi nelikviditou a realizovanou volatilitou akcií kótovaných na Varšavskej a Viedenskej burze cenných papierov.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Gurgul, Henryk
Otros Autores:	Syrek, Robert
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	volatilita trh burzový trh finančný model GARCH analýza ekonometrická likvidita
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!