Dependence Structure of Volatility and Illiquidity on Vienna and Warsaw Stock Exchanges
Výsledky skúmania vzťahu medzi nelikviditou a realizovanou volatilitou akcií kótovaných na Varšavskej a Viedenskej burze cenných papierov.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Dependence Structure of Volatility and Illiquidity on Vienna and Warsaw Stock Exchanges
- Zachytenie transmisného mechanizmu volatility medzi akciovými trhmi
- Determinants of Futures Price Volatility: a Study of Agricultural Market
- FX Market Volatility Modelling: Can We Use Low-Frequency Data?
- What Factors Contribute to the Volatility of Food Prices? New Global Evidence
- Modeling volatility of DAX index using GARCH model
- <The> day-of-the-week effect on stock-market volatility and return: evidence from emerging markets