Value at Risk As a Tool for Economic-Managerial Decision-Making in the Process of Trading in the Financial Market

Cieľom štúdie je navrhnúť vlastnú metódu využitia Value at Risk (VaR) výpočtu v obchodnom procese a prakticky overiť vypovedaciu schopnosť takéhoto výpočtu. Na splnenie tohto cieľa autori použili na výpočer vlastné navrhnuté a upravené vzorce normálneho lineárneho VaR a škálovacieho VaR.

Salvato in:
Autore principale: Dimitrová, Marianna
Altri autori: Treapăt, Laurenţiu-Mihai, Tulyakova, Irina
Natura: Capitolo di libro
Lingua:inglese
Soggetti:
metóda Value at Risk
rozhodovanie manažérske
obchod
trh finančný
modelovanie ekonometrické
kalkulácia
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
Riassunto:Cieľom štúdie je navrhnúť vlastnú metódu využitia Value at Risk (VaR) výpočtu v obchodnom procese a prakticky overiť vypovedaciu schopnosť takéhoto výpočtu. Na splnenie tohto cieľa autori použili na výpočer vlastné navrhnuté a upravené vzorce normálneho lineárneho VaR a škálovacieho VaR.

Documenti analoghi