Value at Risk As a Tool for Economic-Managerial Decision-Making in the Process of Trading in the Financial Market

Cieľom štúdie je navrhnúť vlastnú metódu využitia Value at Risk (VaR) výpočtu v obchodnom procese a prakticky overiť vypovedaciu schopnosť takéhoto výpočtu. Na splnenie tohto cieľa autori použili na výpočer vlastné navrhnuté a upravené vzorce normálneho lineárneho VaR a škálovacieho VaR.

Uložené v:
Hlavný autor: Dimitrová, Marianna
Ďalší autori: Treapăt, Laurenţiu-Mihai, Tulyakova, Irina
Médium: Kapitola
Jazyk:English
Predmet:
metóda Value at Risk
rozhodovanie manažérske
obchod
trh finančný
modelovanie ekonometrické
kalkulácia
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
Shrnutí:Cieľom štúdie je navrhnúť vlastnú metódu využitia Value at Risk (VaR) výpočtu v obchodnom procese a prakticky overiť vypovedaciu schopnosť takéhoto výpočtu. Na splnenie tohto cieľa autori použili na výpočer vlastné navrhnuté a upravené vzorce normálneho lineárneho VaR a škálovacieho VaR.

Podobné jednotky