Value at Risk As a Tool for Economic-Managerial Decision-Making in the Process of Trading in the Financial Market
Cieľom štúdie je navrhnúť vlastnú metódu využitia Value at Risk (VaR) výpočtu v obchodnom procese a prakticky overiť vypovedaciu schopnosť takéhoto výpočtu. Na splnenie tohto cieľa autori použili na výpočer vlastné navrhnuté a upravené vzorce normálneho lineárneho VaR a škálovacieho VaR.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | , |
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Value at Risk As a Tool for Economic-Managerial Decision-Making in the Process of Trading in the Financial Market
- Problematické stránky štandardných metód Value at Risk
- Miera neistoty a vplyv spôsobov jej merania na výsledky modelovania value at risk
- Model value at risk (VaR)
- Value at risk vo finančnom rozhodovaní podniku
- Zakomponování rizika likvidity do modelu Value at risk
- Value at Risk Implementation in Business Practice – Monte Carlo Simulation