Value at Risk As a Tool for Economic-Managerial Decision-Making in the Process of Trading in the Financial Market

Cieľom štúdie je navrhnúť vlastnú metódu využitia Value at Risk (VaR) výpočtu v obchodnom procese a prakticky overiť vypovedaciu schopnosť takéhoto výpočtu. Na splnenie tohto cieľa autori použili na výpočer vlastné navrhnuté a upravené vzorce normálneho lineárneho VaR a škálovacieho VaR.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Dimitrová, Marianna
Otros Autores:	Treapăt, Laurenţiu-Mihai, Tulyakova, Irina
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	metóda Value at Risk rozhodovanie manažérske obchod trh finančný modelovanie ekonometrické kalkulácia
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!