Value-at-risk (VAR) Estimation and Backtesting During COVID-19: Empirical Analysis Based on BRICS and US Stock Markets

Value-at-Risk (VaR) je najbežnejším a najpoužívanejším rizikovým meradlom, ktoré podniky, najmä veľké bankové korporácie a spoločnosti investičných bánk, využívajú vo svojich procesoch znižovania rizika. Cieľom tejto štúdie je preskúmať modely odhadu VaR a ich predikčnú schopnosť pomocou série metód...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Shaik, Muneer
Weitere Verfasser:	Padmakumari, Lakshmi
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	trh akciový kríza finančná pandémia koronavírus odhady riziko model Value at Risk analýza empirická
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!