Forecasting Day-Ahead Expected Shortfall on the EUR/USD Exchange Rate: The (I)relevance of Implied Volatility
Tento dokument skúma výhody rozšírenia ekonometrických modelov používaných pri predpovedaní očakávaného schodku, rizika meraného v dohode Basel III, s informáciami o implikovanej volatilite získanej z opčných kontraktov EUR/USD. Denné predpovede sa získavajú z niekoľkých tried ekonometrických modelo...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | , |
| Format: | Book Chapter |
| Language: | English |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Forecasting Day-Ahead Expected Shortfall on the EUR/USD Exchange Rate: The (I)relevance of Implied Volatility
- Forecasting Exchange Rate Volatility: The Case of the Czech Republic, Hungary and Poland
- Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a SKK/USD
- Viacrozmerné modely volatility: prípadová štúdia pre výmenné kurzy EUR/USD, GBP/USD a JPY/USD
- <The> Effect of Non-Trading Days on Volatility Forecasts in Equity Markets
- Volatility Forecasting of Strategically Linked Commodity ETFs: Gold-silver
- Stock Market Volatility Forecasting: Do We Need High-Frequency Data?