Evaluation of Accuracy of Exchange Rate Expectation Models for Understanding Observed Expectations
Očakávania výmenného kurzu sú kľúčovým prvkom v hlavných menových modeloch. Preto tento článok analyzuje mechanizmus ich vzniku. Aby sme to dosiahli, analyzujeme tradičné modely očakávaní pomocou údajov z Prieskumu profesionálnych prognostikov (SPF) pre menový pár CZK/EUR. Použité údaje pokrývajú je...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Evaluation of Accuracy of Exchange Rate Expectation Models for Understanding Observed Expectations
- Exchange Rate Movements, Inflation Expectations, and Currency Substitution in Turkey
- Central bank intervention and market expectations
- Co-movements in long-term interest rates and the role of PPB-Based exchange rate expectations
- Target Zones and Realignment Expectations <The> Israeli and Mexican Experience
- Financial fragility and the exchange rate regime
- Forecasting Day-Ahead Expected Shortfall on the EUR/USD Exchange Rate: The (I)relevance of Implied Volatility