Modelling the coherence in short-run nominal exchange rates: a multivariate generalized arch model.

Konštrukcia multivariačného modelu časových radov s podmienečnými varianciami a kovarianciami, premenlivými v čase, ale s konštantnými podmienenými koreláciami.

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Bollerslev, T.
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	inglês
Assuntos:	modelovanie modely rady časové korelácia metódy matematicko-štatistické
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!