Modelling the coherence in short-run nominal exchange rates: a multivariate generalized arch model.

Konštrukcia multivariačného modelu časových radov s podmienečnými varianciami a kovarianciami, premenlivými v čase, ale s konštantnými podmienenými koreláciami.

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Bollerslev, T.
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	modelovanie modely rady časové korelácia metódy matematicko-štatistické
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!

View in EUBA Opac

MARC


LEADER	00000naa a2200000 4500
001	r006182
005	20220819194305.2
041	0		\|a eng
044			\|a US
245	1	0	\|a Modelling the coherence in short-run nominal exchange rates: a multivariate generalized arch model. \|c T. Bollerslev
520			\|a Konštrukcia multivariačného modelu časových radov s podmienečnými varianciami a kovarianciami, premenlivými v čase, ale s konštantnými podmienenými koreláciami.
610	2	0	\|a modelovanie
610	2	0	\|a modely
610	2	0	\|a rady časové
610	2	0	\|a korelácia
610	2	0	\|a metódy matematicko-štatistické
100	1		\|a Bollerslev, T.