Modelling the coherence in short-run nominal exchange rates: a multivariate generalized arch model.

Konštrukcia multivariačného modelu časových radov s podmienečnými varianciami a kovarianciami, premenlivými v čase, ale s konštantnými podmienenými koreláciami.

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	Bollerslev, T.
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	modelovanie modely rady časové korelácia metódy matematicko-štatistické
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

View in EUBA Opac

MARC


LEADER	00000naa a2200000 4500
001	r006182
005	20220819194305.2
041	0		\|a eng
044			\|a US
245	1	0	\|a Modelling the coherence in short-run nominal exchange rates: a multivariate generalized arch model. \|c T. Bollerslev
520			\|a Konštrukcia multivariačného modelu časových radov s podmienečnými varianciami a kovarianciami, premenlivými v čase, ale s konštantnými podmienenými koreláciami.
610	2	0	\|a modelovanie
610	2	0	\|a modely
610	2	0	\|a rady časové
610	2	0	\|a korelácia
610	2	0	\|a metódy matematicko-štatistické
100	1		\|a Bollerslev, T.