On the fundamental theorem of asset pricing with an infinite state space.

Príklad trhu, na ktorom chýba miera pravdepodobnosti neutrálneho rizika i hustota cien, takže nejestvuje lineárne pravidlo oceňovania. Toto zlyhanie základnej vety o oceňovaní aktív je spôsobené tým, že oceňovací operátor na trhu nie je spočitateľne aditívny. Definícia dostatočných podmienok, aby to...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Back, K.
Weitere Verfasser:	Pliska, S.R
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	metódy ekonomicko-matematické trh oceňovanie ekonomické ceny aktíva
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!