On the fundamental theorem of asset pricing with an infinite state space.

Príklad trhu, na ktorom chýba miera pravdepodobnosti neutrálneho rizika i hustota cien, takže nejestvuje lineárne pravidlo oceňovania. Toto zlyhanie základnej vety o oceňovaní aktív je spôsobené tým, že oceňovací operátor na trhu nie je spočitateľne aditívny. Definícia dostatočných podmienok, aby to...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Back, K.
Otros Autores:	Pliska, S.R
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	metódy ekonomicko-matematické trh oceňovanie ekonomické ceny aktíva
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!