On the fundamental theorem of asset pricing with an infinite state space.
Príklad trhu, na ktorom chýba miera pravdepodobnosti neutrálneho rizika i hustota cien, takže nejestvuje lineárne pravidlo oceňovania. Toto zlyhanie základnej vety o oceňovaní aktív je spôsobené tým, že oceňovací operátor na trhu nie je spočitateľne aditívny. Definícia dostatočných podmienok, aby to...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
| Riassunto: | Príklad trhu, na ktorom chýba miera pravdepodobnosti neutrálneho rizika i hustota cien, takže nejestvuje lineárne pravidlo oceňovania. Toto zlyhanie základnej vety o oceňovaní aktív je spôsobené tým, že oceňovací operátor na trhu nie je spočitateľne aditívny. Definícia dostatočných podmienok, aby toto nenastalo. |
|---|