Recursive order estimation of autoregressions without bounding the model set.

Dôkaz, že Rissanenovo kritérium "prediktívnych najmenších štvorcov" pre výber modelu poskytuje silne konzistentný rádový odhad pre autoregresívne procesy. Zosilnením tvrdenia sa odstráni nutnosť špecifikovať apriori hornú hranicu.

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Hemerly, E.M
Altri autori:	Davis, M.H
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	inglese
Soggetti:	metódy matematicko-štatistické metóda štvorcov najmenších modely odhad štatistický
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!