Recursive order estimation of autoregressions without bounding the model set.
Dôkaz, že Rissanenovo kritérium "prediktívnych najmenších štvorcov" pre výber modelu poskytuje silne konzistentný rádový odhad pre autoregresívne procesy. Zosilnením tvrdenia sa odstráni nutnosť špecifikovať apriori hornú hranicu.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | r007296 | ||
| 005 | 20221213085125.3 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a GB | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Recursive order estimation of autoregressions without bounding the model set. |c E.M. Hemerly, M.H. Davis |
| 520 | |a Dôkaz, že Rissanenovo kritérium "prediktívnych najmenších štvorcov" pre výber modelu poskytuje silne konzistentný rádový odhad pre autoregresívne procesy. Zosilnením tvrdenia sa odstráni nutnosť špecifikovať apriori hornú hranicu. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a metódy matematicko-štatistické |
| 610 | 2 | 0 | |a metóda štvorcov najmenších |
| 610 | 2 | 0 | |a modely |
| 610 | 2 | 0 | |a odhad štatistický |
| 100 | 1 | |a Hemerly, E.M. | |
| 700 | 1 | |a Davis, M.H. | |