Recursive order estimation of autoregressions without bounding the model set.

Dôkaz, že Rissanenovo kritérium "prediktívnych najmenších štvorcov" pre výber modelu poskytuje silne konzistentný rádový odhad pre autoregresívne procesy. Zosilnením tvrdenia sa odstráni nutnosť špecifikovať apriori hornú hranicu.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Hemerly, E.M
Otros Autores: Davis, M.H
Formato: Capítulo de libro
Lenguaje:inglés
Materias:
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