Recursive order estimation of autoregressions without bounding the model set.

Dôkaz, že Rissanenovo kritérium "prediktívnych najmenších štvorcov" pre výber modelu poskytuje silne konzistentný rádový odhad pre autoregresívne procesy. Zosilnením tvrdenia sa odstráni nutnosť špecifikovať apriori hornú hranicu.

Enregistré dans:
Détails bibliographiques
Auteur principal: Hemerly, E.M
Autres auteurs: Davis, M.H
Format: Chapitre de livre
Langue:anglais
Sujets:
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!

Documents similaires: Recursive order estimation of autoregressions without bounding the model set.