Recursive order estimation of autoregressions without bounding the model set.
Dôkaz, že Rissanenovo kritérium "prediktívnych najmenších štvorcov" pre výber modelu poskytuje silne konzistentný rádový odhad pre autoregresívne procesy. Zosilnením tvrdenia sa odstráni nutnosť špecifikovať apriori hornú hranicu.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Recursive order estimation of autoregressions without bounding the model set.
- <An> illustration of a pitfall in estimating the effects of aggregate variables on micro units.
- Bayesian approach in estimation of the regression coefficient
- A comparative study of market share models using disaggregate data
- Englova-Grangerova procedúra a dynamická metóda najmenších štvorcov
- K některým možnostem odhadu statistických závislostí
- Možnosti aplikácie metódy najmenších štvorcov vo fáze identifikácie Box-Jenkinsovej metodológie