Generic non-existence of equilibria in finance models.
Obvykle používané finančné modely opisujú komodity, akoby išlo o stochastický proces. Odvodia sa formuly pre ocenenie kapitálu a uvádza sa zoznam podmienok, za ktorých walrasiovská rovnováha nejestvuje.
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Generic non-existence of equilibria in finance models.
- Existence of equilibria in the presence of increasing returns. A synthesis.
- Existence of general equilibria in economies with natural exhaustible resources and infinite horizon.
- <An> existence theorem for a bargaining set.
- Asset pricing for general processes.
- On the finiteness of the number of critical equilibria, with an application to random selections.
- <A> model of strategic behaviour in repeated games.