Nonnegativity restricted least squares combinations.
Pri kombinácii prognóz časových radov sú nenegatívne váhy intuitívne významné a ich obmedzené odhady najmenších štvorcov majú pozitívne teoretické vlastnosti. Analytický dôkaz o vplyve takýchto obmedzení na prínosy čo do efektívnosti v závislosti na počte pozorovaní vo vzorke a priemernej úrovni rad...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Nonnegativity restricted least squares combinations.
- <An> empirical analysis of the accuracy of SA, OLS, ERLS and NRLS combination forecasts.
- <The> restricted least squares estimator: a pedagogical note.
- Continuum regression: cross-validated sequentially constructed prediction embracing ordinary least squares, partial least squares and principal components regression.
- Alternative methods of combining security analysts' and statistical forecasts of annual corporate earnings.
- Analýza štruktúry indexu EURO STOXX 50 s využitím metódy najmenšej kostry
- Možnosti aplikácie metódy najmenších štvorcov vo fáze identifikácie Box-Jenkinsovej metodológie