Martingale densities for general asset prices.

Analýza niektorých vlastností všeobecných cien aktív v spojitom čase. Zavádza sa pojem martingálnej hustoty, ako zovšeobecnenie ekvivalentnej martingálnej miery. Poukazuje sa na to, že neprítomnosť arbitráže plus isté technické podmienky vedú k vzniku martingálnej hustoty.

Uložené v:
Podrobná bibliografia
Hlavný autor: Schweizer, M.
Médium: Kapitola
Jazyk:English
Predmet:
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!

Podobné jednotky: Martingale densities for general asset prices.