Martingale densities for general asset prices.
Analýza niektorých vlastností všeobecných cien aktív v spojitom čase. Zavádza sa pojem martingálnej hustoty, ako zovšeobecnenie ekvivalentnej martingálnej miery. Poukazuje sa na to, že neprítomnosť arbitráže plus isté technické podmienky vedú k vzniku martingálnej hustoty.
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | inglês |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Registos relacionados: Martingale densities for general asset prices.
- On the fundamental theorem of asset pricing with an infinite state space.
- Asset pricing for general processes.
- Theory of asset pricing
- Approximation of contractible valued correspondences by functions.
- Calculus and extensions of Arrow's theorem.
- On the finiteness of the number of critical equilibria, with an application to random selections.