Martingale densities for general asset prices.
Analýza niektorých vlastností všeobecných cien aktív v spojitom čase. Zavádza sa pojem martingálnej hustoty, ako zovšeobecnenie ekvivalentnej martingálnej miery. Poukazuje sa na to, že neprítomnosť arbitráže plus isté technické podmienky vedú k vzniku martingálnej hustoty.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Martingale densities for general asset prices.
- On the fundamental theorem of asset pricing with an infinite state space.
- Asset pricing for general processes.
- Theory of asset pricing
- Approximation of contractible valued correspondences by functions.
- Calculus and extensions of Arrow's theorem.
- On the finiteness of the number of critical equilibria, with an application to random selections.