Martingale densities for general asset prices.
Analýza niektorých vlastností všeobecných cien aktív v spojitom čase. Zavádza sa pojem martingálnej hustoty, ako zovšeobecnenie ekvivalentnej martingálnej miery. Poukazuje sa na to, že neprítomnosť arbitráže plus isté technické podmienky vedú k vzniku martingálnej hustoty.
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Martingale densities for general asset prices.
- On the fundamental theorem of asset pricing with an infinite state space.
- Asset pricing for general processes.
- Theory of asset pricing
- Approximation of contractible valued correspondences by functions.
- Calculus and extensions of Arrow's theorem.
- On the finiteness of the number of critical equilibria, with an application to random selections.