Martingale densities for general asset prices.

Analýza niektorých vlastností všeobecných cien aktív v spojitom čase. Zavádza sa pojem martingálnej hustoty, ako zovšeobecnenie ekvivalentnej martingálnej miery. Poukazuje sa na to, že neprítomnosť arbitráže plus isté technické podmienky vedú k vzniku martingálnej hustoty.

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Schweizer, M.
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	inglês
Assuntos:	ceny aktíva ekonómia matematická metódy ekonomicko-matematické arbitráž
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!