Value at Risk - nový směr v řízení rizik ve finančních institucích
Najčastejšie kategórie rizík vo finančných inštitúciách: kreditné (úverové) riziko, trhové (cenové) riziko, operačné (prevádzkové) riziko, právne riziko. Prostriedok na meranie trhových rizík - metóda VAR (value at risk). Charakteristika a princípy tejto metódy.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Tschechisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Value at Risk - nový směr v řízení rizik ve finančních institucích
- Model value at risk (VaR)
- Trendy v řízení tržních rizik (vývoj metody Value at Risk)
- Řízení rizik a kapitálové požadavky ve finančních sektorech
- Metódy a modely Value- at-Risk a ich aplikácia
- Měření rizik pomocí metody Value at Risk
- Value at Risk and Modeling Stock Price Using Monte Carlo Simulation in R