Value at Risk - nový směr v řízení rizik ve finančních institucích
Najčastejšie kategórie rizík vo finančných inštitúciách: kreditné (úverové) riziko, trhové (cenové) riziko, operačné (prevádzkové) riziko, právne riziko. Prostriedok na meranie trhových rizík - metóda VAR (value at risk). Charakteristika a princípy tejto metódy.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | checo |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Value at Risk - nový směr v řízení rizik ve finančních institucích
- Model value at risk (VaR)
- Trendy v řízení tržních rizik (vývoj metody Value at Risk)
- Řízení rizik a kapitálové požadavky ve finančních sektorech
- Metódy a modely Value- at-Risk a ich aplikácia
- Měření rizik pomocí metody Value at Risk
- Value at Risk and Modeling Stock Price Using Monte Carlo Simulation in R