Kvantifikácia beta koeficientov CAPM pri využití denných časových radov
Capital Asset Pricing Model (CAPM) - model používaný na oceňovanie kapitálových aktív. Analýza možnosti kvantifikácie CAPM akcií slovenských akciových spoločností pri využití krátkych denných časových radov. Voľba dĺžky časového radu a analýza sezónnych vplyvov v rámci týždňa na kvantifikáciu beta k...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Kvantifikácia beta koeficientov CAPM pri využití denných časových radov
- Validity of CAPM and Market Beta
- Koeficient beta v modeli CAPM a jeho vývoj v automobilovom priemysle na Slovensku
- Historický koeficient beta
- Pojetí bety jako ukazatele rizika na českém akciovém trhu. 2
- Tradičné a alternatívne prístupy k stanoveniu Beta koeficientu
- Limits of correlation analysis - the selection of explanatory variables based on correlations