Kvantifikácia beta koeficientov CAPM pri využití denných časových radov
Capital Asset Pricing Model (CAPM) - model používaný na oceňovanie kapitálových aktív. Analýza možnosti kvantifikácie CAPM akcií slovenských akciových spoločností pri využití krátkych denných časových radov. Voľba dĺžky časového radu a analýza sezónnych vplyvov v rámci týždňa na kvantifikáciu beta k...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Kvantifikácia beta koeficientov CAPM pri využití denných časových radov
- Validity of CAPM and Market Beta
- Koeficient beta v modeli CAPM a jeho vývoj v automobilovom priemysle na Slovensku
- Historický koeficient beta
- Pojetí bety jako ukazatele rizika na českém akciovém trhu. 2
- Tradičné a alternatívne prístupy k stanoveniu Beta koeficientu
- Limits of correlation analysis - the selection of explanatory variables based on correlations