Kvantifikácia beta koeficientov CAPM pri využití denných časových radov

Capital Asset Pricing Model (CAPM) - model používaný na oceňovanie kapitálových aktív. Analýza možnosti kvantifikácie CAPM akcií slovenských akciových spoločností pri využití krátkych denných časových radov. Voľba dĺžky časového radu a analýza sezónnych vplyvov v rámci týždňa na kvantifikáciu beta k...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
1. Verfasser: Gazda, Vladimír
Format: Buchkapitel
Sprache:Slowakisch
Schlagworte:
trh kapitálový
papiere cenné
aktíva
modely
koeficient beta
rady časové
oceňovanie
výnosnosť
koeficient korelácie
indexy burzové
rovnice regresné
model CAPM
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 r046254
005 20240502071341.1
041 0 |a slo 
044 |a SK 
245 1 0 |a Kvantifikácia beta koeficientov CAPM pri využití denných časových radov  |c Vladimír Gazda 
520 |a Capital Asset Pricing Model (CAPM) - model používaný na oceňovanie kapitálových aktív. Analýza možnosti kvantifikácie CAPM akcií slovenských akciových spoločností pri využití krátkych denných časových radov. Voľba dĺžky časového radu a analýza sezónnych vplyvov v rámci týždňa na kvantifikáciu beta koeficientov. 
610 2 0 |a trh kapitálový 
610 2 0 |a papiere cenné 
610 2 0 |a aktíva 
610 2 0 |a modely 
610 2 0 |a koeficient beta 
610 2 0 |a rady časové 
610 2 0 |a oceňovanie 
610 2 0 |a výnosnosť 
610 2 0 |a koeficient korelácie 
610 2 0 |a indexy burzové 
610 2 0 |a rovnice regresné 
610 2 0 |a model CAPM 
100 1 |a Gazda, Vladimír 

Ähnliche Einträge