Odhad kurzového rizika metodou Value-at-Risk
Ochrana podniku pred kurzovým rizikom. Kľúčový problém - meranie rizika portfólia tvoreného pozíciami v zahraničných menách. Metóda Value-at-risk (VaR). Tri metódy výpočtu VaR: historická simulácia, variantno-kovariantná metóda a metóda simulácie Monte Carlo. Metóda VaR - efektívny nástroj na zhodn...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Tschechisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Odhad kurzového rizika metodou Value-at-Risk
- Porovnanie metód na odhad mesačného Value-at-Risk menového portfólia
- Aplikácia metódy Value-at-Risk v manažmente kurzového rizika
- Problematické stránky štandardných metód Value at Risk
- Měření rizik pomocí metody Value at Risk
- SAS Risk Dimensions a analýza trhového rizika
- Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk