Odhad kurzového rizika metodou Value-at-Risk

Ochrana podniku pred kurzovým rizikom. Kľúčový problém - meranie rizika portfólia tvoreného pozíciami v zahraničných menách. Metóda Value-at-risk (VaR). Tri metódy výpočtu VaR: historická simulácia, variantno-kovariantná metóda a metóda simulácie Monte Carlo. Metóda VaR - efektívny nástroj na zhodn...

Descripción completa

Guardado en:
Autor principal: Rimarčík, Marián
Formato: Capítulo de libro
Lenguaje:checo
Materias:
financie
obchod zahraničný
mena
riziko kurzové
portfólio
metódy
metóda Monte Carlo
metódy simulačné
metóda Value at Risk
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0032086
005 20240502083124.0
041 0 |a cze 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Odhad kurzového rizika metodou Value-at-Risk  |c Marián Rimarčík 
520 |a Ochrana podniku pred kurzovým rizikom. Kľúčový problém - meranie rizika portfólia tvoreného pozíciami v zahraničných menách. Metóda Value-at-risk (VaR). Tri metódy výpočtu VaR: historická simulácia, variantno-kovariantná metóda a metóda simulácie Monte Carlo. Metóda VaR - efektívny nástroj na zhodnotenie kurzového rizika konkrétnej zahranično-obchodnej operácie. 
610 2 0 |a financie 
610 2 0 |a obchod zahraničný 
610 2 0 |a mena 
610 2 0 |a riziko kurzové 
610 2 0 |a portfólio 
610 2 0 |a metódy 
610 2 0 |a metóda Monte Carlo 
610 2 0 |a metódy simulačné 
610 2 0 |a metóda Value at Risk 
100 1 |a Rimarčík, Marián 

Ejemplares similares