Odhad kurzového rizika metodou Value-at-Risk

Ochrana podniku pred kurzovým rizikom. Kľúčový problém - meranie rizika portfólia tvoreného pozíciami v zahraničných menách. Metóda Value-at-risk (VaR). Tri metódy výpočtu VaR: historická simulácia, variantno-kovariantná metóda a metóda simulácie Monte Carlo. Metóda VaR - efektívny nástroj na zhodn...

Description complète

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Rimarčík, Marián
Format:	Chapitre de livre
Langue:	tchèque
Sujets:	financie obchod zahraničný mena riziko kurzové portfólio metódy metóda Monte Carlo metódy simulačné metóda Value at Risk
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!