Identifikácia štrukturálneho VAR modelu pomocou Choleskeho dekompozície
Metóda Choleského dekompozície a jej aplikácia pri analýze šokov pôsobiacich na rast reálneho HDP v rámci krajín Nemecko a Francúzsko, ktoré reprezentujú najväčšie ekonomiky Európskej únie.
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Outros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | eslovaco |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Registos relacionados: Identifikácia štrukturálneho VAR modelu pomocou Choleskeho dekompozície
- Komparácia krajín CEE a EÚ-15 v kontexte cyklickosti fiškálnej politiky – panelový VAR model
- Porovnanie metód výpočtu VaR a aplikácia váh pre jednotlivé hodnoty metódy historickej simulácie VaR a jej porovnanie so štandardným prístupom
- Model value at risk (VaR)
- Miery finančného rizika VaR A CVaR
- Analýza transmisního mechanismu měnové politiky v ČR pomocí VAR modelů
- Rakouská teorie hospodářského cyklu: VAR analýza pro USA v letech 1978–2013