Quadratic index tracking
Výber optimálneho portfólia na základe priemerného rozptylu založenom na minimalizácii kvadratickej uhlovej chyby, alternatíve k tradičnému Markowitzovmu prístupu.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Book Chapter |
| Language: | English |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Quadratic index tracking
- SAX - Slovenský akciový index Index Burzy cenných papierov Bratislava a Creditanstaltu
- Comparison of ETF's Performance Related to the Tracking Error
- Quadratic assignment problems
- <The> Issue of index replication in the context of tracking error
- Automatizácia viacfaktorových úloh výberu portfólia
- The Effects of Global Volatility Indices on Green and Fossil Energy Markets