Quadratic index tracking
Výber optimálneho portfólia na základe priemerného rozptylu založenom na minimalizácii kvadratickej uhlovej chyby, alternatíve k tradičnému Markowitzovmu prístupu.
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| Autor principal: | |
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| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | inglês |
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