Quadratic index tracking
Výber optimálneho portfólia na základe priemerného rozptylu založenom na minimalizácii kvadratickej uhlovej chyby, alternatíve k tradičnému Markowitzovmu prístupu.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0191157 | ||
| 005 | 20231204131419.7 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Quadratic index tracking |c Martin Boďa, Mária Kanderová |
| 520 | |a Výber optimálneho portfólia na základe priemerného rozptylu založenom na minimalizácii kvadratickej uhlovej chyby, alternatíve k tradičnému Markowitzovmu prístupu. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a portfólio |
| 610 | 2 | 0 | |a indexy |
| 610 | 2 | 0 | |a manažment |
| 100 | 1 | |a Boďa, Martin | |
| 700 | 1 | |a Kanderová, Mária | |