Quadratic index tracking
Výber optimálneho portfólia na základe priemerného rozptylu založenom na minimalizácii kvadratickej uhlovej chyby, alternatíve k tradičnému Markowitzovmu prístupu.
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
| Shrnutí: | Výber optimálneho portfólia na základe priemerného rozptylu založenom na minimalizácii kvadratickej uhlovej chyby, alternatíve k tradičnému Markowitzovmu prístupu. |
|---|