Portfolio Performance Measurement Using Differential Evolution

Techniky merania výkonnosti porfólia. Sharpov pomer, Treynorov pomer, Jensenova alfa, informačný pomer, Sortinov pomer, Omega funkcia, a Sharpov Omega pomer, za účelom determinácie alokácie zdrojv. Alternatívny prístup na základe váh majetku v majetkovom portfóliu nelineárnou meracou technikou: Sort...

Description complète

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Pekár, Juraj, 1972-
Autres auteurs:	Čičková, Zuzana, 1978-, Brezina, Ivan, 1963-
Format:	Chapitre de livre
Langue:	anglais
Sujets:	ukazovatele pomerové portfólio teória portfólia výnosy z činnosti obchodnej tržby podnikanie rizikové technika meracia výkonnosť ukazovatele výkonnosti
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!